А что если вместо банковского вклада использовать облигации после резкого повышения ставки Банком России?

[Собака]

Процентные ставки по вкладам сейчас очень высокие -

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

о 17,11%, но что если вместо традиционных банковских депозитов использовать облигации для сбережения и получения дополнительного пассивного дохода от этого актива?

Какие у облигаций есть особенности?

• Покупать облигации всегда выгоднее, когда
  Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
  ). В таких случаях рыночная цена облигаций будет ниже, а доходность к погашению -больше.
• При покупке облигаций доходность фиксирует на всё время владения облигациями до их погашения.
• Когда Банк России начнет снижать ставку, доходность облигаций начнет падать, а цена -расти, но доходность облигаций, которые уже куплены останется неизменной.
• У инвестиций нет гарантий - все действия только под собственную ответственность.

Четыре года назад я написал открытый скрипт, который обращается к API Московской биржи и создаёт выборку по полезным параметрам. Публичных сервисов в интернете по поиску облигаций довольно много, но особенностью моего скрипта стало то, что скрипт выдаёт небольшой список интересных вариантов, которые можно купить прямо сегодня и сейчас. Ведь на на Мосбирже торгуется больше двух тысяч облигаций, однако большинство из них не ликвидны, то есть по ним нет или совсем мало предложений о продаже - купить их невозможно.

За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию.

• Новый фильтр для отсева облигаций с неизвестными ставками купона. В скрипте появился новый фильтр, который позволяет отсеять облигации с неизвестными ставками купона. Это важно, поскольку эмитент может изменить ставку после определенного периода. Таким образом, пользователь может избежать неприятных сюрпризов.
• Фильтр для исключения неликвидных облигаций. Также был добавлен фильтр, позволяющий исключить неликвидные облигации. Он отсеивает бумаги, объем сделок с которыми за последние 15 дней не достигает установленного пользователем порога.
• Отображение наличия квалификации инвестора для покупки облигаций. Отображается что облигация относится к бумагам для квалифицированных инвесторов или нет.
• Изменен механизма получения количества выплат. Теперь при помощи АПИ Мосбиржи выводится не только первые 20 выплат, но все купоны полностью.
• Незначительно изменён внешний вид таблицы.

Важные для меня параметры поиска облигаций​

Вот какие параметры для автоматического отбора облигаций являются наиболее важными:

1. Диапазон доходности, например от 15% до 30%. Это эффективная доходность без учета налога с купонов и без поправки на комиссию при покупке.
2. Диапазон текущих цен: от 60% до 110% от номинала.
3. Диапазон дюрации: от 3 до 18 месяцев. Это позволяет увидеть только те облигации, погашение которых произойдет в нужные сроки. Фактически срок жизни облигации.
4. Наличие информации обо всех выплатах купонов до самого погашения. Это важно для экономии времени в будущем и избежания необходимости дополнительного мониторинга портфеля. Мне НЕ нравятся флоатеры потому что по ним
   Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
   . Однако для поиска флоатеров
   Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
   .
5. Минимальное количество сделок в каждый из 15 последних календарных дней. Это ключевой параметр, из-за которого был написан скрипт. Важно, чтобы облигация была ликвидной и торговалась активно.
6. Совокупное количество сделок за 15 последних календарных дней. Это новый критерий, который также служит фильтром для выбора облигаций.

Фильтрация облигаций по параметрам

Как работает скрипт​

Работа скрипта

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

. Если Мосбиржа поменяет формат выдачи, организует другие режимы торгов или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.

Результаты работы скрипта на компьютере

Результаты работы скрипта на android телефоне

Пошаговое руководство по использованию​

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что на вашем компьютере установлено следующее:

• Node.js и npm (менеджер пакетов Node): Node.js позволяет запускать JavaScript на вашем компьютере, а npm — это менеджер пакетов, входящий в состав Node.js. Вы можете скачать оба с
  Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
  .
• Редактор кода (необязательно). Для редактирования и просмотра файлов проекта рекомендуется использовать редактор кода, например Visual Studio Code. Загрузите его с
  Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация
  .

Скачайте репозиторий проекта​

Первый шаг -

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

Список файлов

Установка зависимостей​

Следующим шагом будет установка необходимых пакетов, необходимых для запуска проекта.

Для Windows воспользуйтесь файлом first start.bat.

Для Mac и Linux в терминале введите:

npm install
Эта команда установит все пакеты (node-fetch и moment), перечисленные в файле package.json.

Запуск проекта​

После установки зависимостей вы можете запустить проект.

Для Windows:​

Воспользуйтесь файлом 2024_bond_search_start_windows.bat

Запуск занимает от 1 до 2 минут:

После красной стрелочки ожидание от 1 до 2 минут

Для Mac:​

Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:

node /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/index.js 2>&1 | tee /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt
Процесс также занимает от 1 до 2 минут, все логи можно посмотреть в папке log.

Для Linux:​

Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:

node /home/mike/2024_bond_search 2>&1 | tee /home/mike/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt

Просмотр результатов​

После успешного выполнения скрипта в папке searching_results появится ещё один файл с текущей датой.

На названия столбцов можно нажимать - сортировка будет меняться.

Прошлые результаты поиска

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

.

Как купить облигации на бирже?​

Купить облигации на бирже можно через любого брокера. Для этого необходимо открыть брокерский счёт и пополнить его. После этого можно выбирать облигации и совершать сделки.

Хотя большинство облигаций маркируются как не требующие квалификации при покупке - в реальности после открытия счёта у брокера придётся пройти тестирование - иначе допуска к инструменту не будет. И даже если у одного из брокеров у вас есть квалификация к другому она не переносится. Всё придётся делать заново.

Неудачное тестирование
Несомненным плюсом является то, что тестирование можно проходить без ограничения количества раз.

Тестирование пройдено

Вместо итогов​

Скрипт позволяет экономить время и находить ликвидные облигации, которые подходят по доходности и сроку погашения. Однако выборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашим инвестиционным целям. Это связано с тем, что скрипт - всего лишь инструмент, а решение о покупке конкретных бумаг принимает уже сам человек после изучения эмитента.

Скрипт работает исключительно благодаря использованию API Московской биржи, с которой автор не имеет никаких связей. Я использую ИСС Мосбиржи только для личных информационных целей.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация